Je höher die Beta, desto riskanter Ihr Portfolio.
Das Beta einer Aktie misst ihr Risiko und ihre Volatilität im Vergleich zu der Markt im Allgemeinen. Eine Aktie mit einem Beta von 1 hat ungefähr das gleiche Risiko und die gleiche Volatilität wie der Markt insgesamt. Betas höher als 1 sind risikoreicher, Betas niedriger als 1 sind weniger riskant. Durch die Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Beta eines Portfolios können Sie das Gesamtrisiko Ihres Portfolios messen. Wenn Sie einen gewichteten Durchschnitt verwenden, bedeutet dies, dass Sie unterschiedliche Beträge in jede Aktie investieren, so dass die Betas der Aktien, die Sie mehr besitzen, die Portfolio-Beta mehr beeinflussen als die Aktien, die Sie besitzen. Ein hoch gewichtetes durchschnittliches Beta ist jedoch nicht immer schlecht, wenn Sie mit hohen Renditen angemessen entschädigt werden.
Multiplizieren Sie den in jede Aktie investierten Betrag mit dem Beta der Aktie. Wenn Sie beispielsweise 2.000 USD in eine Aktie mit einem Beta von 1.2 und 4.000 USD in eine Aktie mit einer Beta von 1.05 investiert haben, multiplizieren Sie 2.000 mit 1.200, um 2.400 zu erhalten und 4.000 mit 1.05 zu multiplizieren, um 4.200 zu erhalten.
Fügen Sie die Ergebnisse hinzu . In diesem Fall fügen Sie $ 2.400 und $ 4.200 hinzu, um $ 6.600 zu erhalten.
Teilen Sie das Ergebnis durch den Wert des Portfolios, um das durchschnittliche Beta der Aktien im Portfolio zu finden. In diesem Fall dividieren Sie $ 6.600 durch $ 6.000, den Wert des Portfolios, um ein gewichtetes durchschnittliches Beta von 1.1 für das Portfolio zu erhalten.
